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segunda-feira, 18 de junho de 2012

O Ranking do Lord 8º Parte - O que Junior poderia fazer

   O nosso amigo Junior apesar das grandes expectativas dos blogueiros e leitores traders, acabou ficando apenas com o quarto lugar na competição, e todos devem ter se perguntado: Será que usar a estratégia da analise tecnica não é bom para investimentos de longo prazo?
   Só para relembrar a estratégia de Junior, ele é um seguidor de tendência, pois simplesmente usa duas médias móveis, sendo que a primeira é uma média móvel exponêncial (MME) que representa o ponto de entrada sendo portanto a mais curta, e a segunda será uma média móvel aritmética (MMA) que representa a linha de tendência sendo esta a mais longa.
   Quando a MME cruzar de baixo para cima a MMA, é hora de comprar, já quando a MME cruza de cima para baixo a MMA é hora de vender. Junior usou originalmente uma MME de 10 dias e uma MMA de 50 dias (MME 10 x MMA 50). Com essa estratégia ele conseguiu obter 12,9% de rentabilidade média anual, mas dessa forma ele conseguiu apenas o quarto lugar, então fiquei me perguntando, será que é possível melhorar o resultado de Junior? E a resposta é sim. Para isso vamos usar nesta experiência outras médias, mas por enquanto vamos mexer apenas na segunda média móvel (MMA). As novas médias seguem logo abaixo:
  • MME 10 x MMA 50 ou (10x50) - médias originais
  • MME 10 x MMA 100 ou (10x100)
  • MME 10 x MMA 200 ou (10x200)
Vejamos o resultado:
   Mantivermos a primeira média intacta (ponto de entrada), apenas mudando a segunda média (linha de tendência), de 50 para 100 e depois para 200.
   O mais interessante é que se aumentarmos a segunda média de 50 para 100, a rentabilidade aumenta significamente de 12,9% a.a. para 16,2% a.a. mas se aumentarmos de 100 para 200 a rentabilidade cai novamente para 12,9% a.a. porque será?
   Observando a tabela de desempenho, podemos perceber que o aproveitamento da 10x100 é melhor do que a 10x50 pois tem 44% de aproveitamento e com o menor número de traders 18 contra 32. O mais interessante é que a 10x200 tem ainda menos traders que a 10x100, mas o aproveitamento também é pior 33%, diminuindo assim a rentabilidade média geral. Vendo agora os gráficos fica mais evidente a superioridade das médias 10x100 sobre as outras, já as 10x50 e 10x200 praticamente se equivalem.
   Agora vamos comparar a nova estratégia de Junior com a dos campeões CDF e Payboy, eles praticamente empatam agora, mais precisamente Junior pularia do quarto lugar para o segundo, ficando um pouco atrás de CDF sendo este com 16,5% a.a. e um pouco a frente de Payboy que tem 16,1% a.a. o mais curioso é que agora Junior consegue ficar na liderança por várias vezes, só perdendo no final devido a três traders mal sucedidos.
   Será que ainda é possível refinar as tecnicas de Junior para aumentar a sua rentabilidade? No próximo post vamos mexer na média movel mais curta para ver o que acontece.

Referência:
O Ranking do Lord 2º Parte - Competição
O Ranking do Lord 3º Parte - Afinal quem ganhou?
O Ranking do Lord 4º Parte - Resumo 
  
   Termino o post não com uma musica, mas com uma homenagem a grande Shawn Johnson uma das maiores ginastas do mundo, que conheci em 2007 no Pan do Rio e que esta se aposentando agora aos 22 anos.




13 comentários:

  1. Conheceu a ginasta pessoalmente?

    É um felizardo...

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    1. Só falei com ela, não a levei para o Motel kkkkkk.
      Lá tinha um linda, era Alicia Sacramone, mas tem outras. kkkkkk

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  2. Blz Lord?

    Cara, pensei que eu era o único homem que assiste ginástica artística, aliás, esse é um dos melhores esportes das olimpíadas, pelo motivo de ter várias minas do norte europeu em maiôs.

    Boa semana!

    Corey

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    1. "pelo motivo de ter várias minas do norte europeu em maiôs"

      putz...

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    2. Sem dúvida que a ginastica artistica é o esporte mais atrativo das olimpiadas, pelo menos é melhor do que ver afros-decententes correndo no atletismo kkkkk.
      Aqui no Brasil as ginastas são na maioria esmagadora feias e com corpos horriveis, la fora são bonitas e atraentes.

      Um abração!!!

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  3. ja disse q melhor estrategia é do cdf + junior, por experiencia :P

    Problema das ginastas é q a carreira acaba muito cedo e normalmente desenvolvem serios problemas de coluna/joelhos antes dos 30
    bjs

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    1. Ginasta com 30 anos ja é avó kkkk eu e lembro de uma russa que competia com 28 anos, ja era considerada velhissima, só aqui no Brasil cujo o nivel e bem baixo que as ginastas competem até com idade avançada.

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  4. Eu serei um treidero feroz Lord, pode escrever! kkkkkkkkkkkkkk

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    1. Oi Eike beleza, bem eu sugiro que seje um trader conservador, não faça muitos movimentos, pois como vc deve ter visto entre 1/2 até 2/3 de todos os traders darão prejuizo, mas não se preocupe pois é assim mesmo.

      Um abração!!!

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  5. Lord,

    vc levou em consideração que qdo a média vira pra baixo o trader entra na mão vendida?

    Isso faz mta diferença.

    Grande abraço!

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    1. Ola Dimarcinho beleza!
      Podemos sim operar vendidos, mas isso só será abordado em tópicos avançados, pois ainda estamos no início da saga kkkkk

      Um forte abraço.

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  6. Embora o resultado tenha sido alterado, como podemos assumir que a média de 100, será am melhor em qualquer período?

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    1. Realmente esta é uma boa questão, pois a media de 100 foi o melhos em um longo período de de 10 anos, mas em periodos de longa volatividade como atualmente uma media mais curta apresentara melhores resultados, mas em preriodos de longas altas como foi entre 2003 ate o inicio de 2008, as medias mais curtas apresentariam resultados muito ruins, portanto a media de 100 seria um valor ideal a longo prazo, mas a curto prazo poderiamos ter alterações

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