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segunda-feira, 25 de junho de 2012

O Ranking do Lord 10º Parte - Estratégia de Playboy



   Já que falei dos filhinhos de papai no ultimo post vou aproveitar agora para falar do Playboy que era aquele investidor que fez uma unica aplicação de 10 mil reais sendo 100% em ações.
   Na época muitas pessoas criticaram este modelo de investimento pois dentro do índice ibovespa tem muitas empresas ruins puxando assim a rentabilidade geral para baixo no longo prazo. Então resolvi fazer umas alterações, agora investindo em ações diretamente em vez de usar o ibovespa como referência, e assim montei duas carteiras sendo:

  • 1 - Carteira "Blue Chips"
   Nesta carteira foram escolhidas cinco empresas que faziam parte do índice ibovespa em 2002. A escolha dos papéis foi feita da seguinte forma:
   Seria escolhida as empresas que tivessem na época a maior participação dentro do índice, sendo que não poderia colocar papéis de duas empresas de um mesmo setor, e as escolhidas foram: 
   Notem que estas cinco empresas juntas tinham cerca 1/3 de participação no índice ibovespa na época, e vejam que a antiga Telemar tinha sozinha 13%.
   Os 10 mil reais do investimento original seriam agora distribuidos por igual em cada um dos cinco papéis sendo 2 mil reais para cada. Depois de escolhidas, os papeis permaneceria na carteira por 10 anos.
  • 2 - Carteira "Seleções"
   Nesta carteira a escolha dos papéis foram feitas da mesma forma que na carteira Blue Chips, mas ao contrario da carteira anterior, na carteira seleções seria feita uma revisão todo inicio de ano, isto é se um papel aumentar a sua participação dentro do índice poderia entra na carteira, da mesma forma se o papel perder a participação dentro índice poderia sair da carteira, então vamos ver os papéis que foram usados ao longo desses 10 anos. 
    Agora vamos ver os resultados e depois faremos as comparações, lembre-se que na estratégia original o playboy investiu tudo no Índice Ibovespa (IBVSP) obteve cerca de 16,1% de rentabilidade média anual, mas tanto na carteira Blue Chips quanto na carteira Seleções a rentabilidade aumentou para respectivamente 17,3% e 17,0% superando assim a estratégia de CDF com 16,5%. 
   Vejam agora os gráficos e percebam que domínio da carteira Blue Chips sobre os outros é quase completa.
   Agora se ao invés de escolher as ações apenas pela participação delas dentro do índice ibovespa, a escolha fosse feita pelos fundamentos e pelo nível de preços em relação aos lucros (índice P/L) poderiamos descartar muitas empresas ruins e incluir outras melhores e assim obter uma rentabilidade ainda maior, e isso será objeto de um novo post que será publicado no futuro aguardem.

Referência:
O Ranking do Lord 2º Parte - Competição
O Ranking do Lord 3º Parte - Afinal quem ganhou?
O Ranking do Lord 4º Parte - Resumo 
O Ranking do Lord 8º Parte - O que Junior poderia fazer?
O Ranking do Lord 9º Parte - Melhorando a Estratégia de Junior

Finalizamos o post com "Just Another Day - Oingo Boingo" . Desejo um bom inicio de semana a todos.

12 comentários:

  1. Legal seria o Playba ter saído em jan/08 e só ter voltado em jan/09 e nesse tempo ter deixado o dinheiro na renda fixa... aí sim!

    Um abraço Lord!

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    1. Bem isso não seria possivel, pois se fosse assim todos os investidores teriam lucros entrando e saindo na hora certa, infelizmente isso não existe.
      Mas ha o exemplo de junior que usou média moveis comprando na baixa e vendendo na alta, mesmo assim na melhor das hipoteses ele obteve 16,2% de rentabilidade media anual contra 17,3% na melhor do Playboy.

      Um abração!!!

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  2. Bom dia Lord!

    Daqui a pouco os anônimos começam a aparecer... Então, achei que mais uma vez a mudança de estratégia não compensaria muito, ainda acho que a estratégia inicial de todo mundo acabou sendo a melhor.

    Boa semana!

    Corey

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    1. O mais interessante que apesar de mexermos nas estratégias, no fim a diferênça e pequena, mas tenho uma que vou publicar na semana quem vem cuja a diferença é extremamente brutal, até eu mesmo vou rever as minhas estratégias.

      Um abração!!!

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  3. Uhmmm pq sera q minha media anual desde 2002 é maior q desse povo?
    Boa semana por ai
    Bjs

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    1. Simples, pq vc é foda e perfeita!

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    2. Duvido muito, acho mais provavel q a diferenca foi a alocacao em dolar entre 2007 e 2009, o q reduziu as perdas durante a crise.

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    3. A senhorita Ostra Azul é uma lady, mas não será párea para a nova personagem do ranking do lord, chamada "Barbie Star", essa sim ganharia fácil.

      Um abração a todos!!!

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    4. Lord, não vai me dizer que essa nova personagem é a sua colega de trabalho? kkkkkkkkkkkkkk

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    5. Essa vai ser linda e você vai gostar, eu garanto, mas não é a minha amiga do trabalho kkkkk.

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    6. Contanto que ela não seja a "mulher banana" tá tudo certo! kkkkk

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    7. Não se preocupe Eike, pois pois aqui no blog só entra mulher bonita. Essa é filézinho kkkkkk.

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