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terça-feira, 19 de junho de 2012

O Ranking do Lord 9º Parte - É possível melhorar ainda mais estratégia de Junior?


   No ultimo post fiz uma pergunta sobre a possibilidade de Junior melhorar ainda mais a sua rentabilidade média anual, mas desta vez nós iriamos mexer apenas na média móvel mais curta, que definiria o ponto de entrada e saida do trader, lembre-se que a média mais longa na qual modificamos no ultimos post, era para determinar a linha de tendência nos gráficos. 
As novas médias seguem logo abaixo:
  • MME 5 x MMA 100 ou (5x100)
  • MME 10 x MMA 100 ou (10x100) médias originais
  • MME 20 x MMA 100 ou (20x100)
   Mantivermos a segunda média intacta (linha de tendência), apenas mudando a primeira média (ponto de entrada e saída), de 10 para 5 e depois para 20.
   O mais interessante é que se abaixarmos a primeira média de 10 para 5, a rentabilidade diminui significamente de 16,2% a.a. para 14,4% a.a. mas se aumentarmos de 10 para 20 a rentabilidade também diminui para 15,2% a.a. porque será?

   Observando a tabela de desempenho, podemos perceber que o aproveitamento da 10x100 é melhor do que a 5x100 pois a mesma tem 44% de aproveitamento e com o número menor de traders, 18 contra 28. O mais interessante é que a 10x100 apesar de ter mais traders, 18 contra 13 e menor aproveitamento 44% contra 46% que a 20x100, ainda assim teve uma rentabilidade média mais alta 16,2% contra 15,2%. Talvez pelo fato de que o maior aproveitamento da 20x100 sobre a 10x100 foi em termos de quantidade de traders com resultados positivos, mas no geral cada trade positivo de 20x100 teve uma rentabilidade menor que 10x100.
   Quando você diminui a primeira média, você simplesmente antecipa a sua entrada e saída no trader, mas assim infelizmente aumenta a quantidade de sinais falsos, e isso acarretará no maior número de traders com resultados negativos, veja que a 5x100 obteve apenas 28% de aproveitamento, agora aumentando a primeira média você esta atrasando o ponto de entrada e saída do trader, assim o número de sinais falsos diminuirá fazendo com que o aproveitamento aumente para 46% como foi na 20x100, mas em compensação a entrada e saida no trader será sempre atrasado diminuindo assim a rentabilidade geral.
   Vimos assim que não foi possivel melhorar a rentabilidade de Junior mexendo na primeira média movel, portanto o esquema 10x100 ainda é o melhor.

Referência:
O Ranking do Lord 2º Parte - Competição
O Ranking do Lord 3º Parte - Afinal quem ganhou?
O Ranking do Lord 4º Parte - Resumo 
O Ranking do Lord 8º Parte - O que Junior poderia fazer?

   Vamos agora ouvir um tema mais medieval, ou melhor um Rock medieval com "Rick Wakeman - King Arthur", um abraço a todos.






6 comentários:

  1. Eu tenho um gráfico do Ibovespa com MM doidas aqui e percebi que isso só serve como referência.

    Várias vezes o Ibovespa fica abaixo de todas as linhas e ele cai ainda mais. E as vezes está acima das linhas e sobe que nem um foguete.

    É um índice que não pode ser usado isoladamente.

    Um abraço Lord!

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    1. As média são apenas para encontrar o ponto de compra, mas devemos analisar em quais papéis faremos os traders.

      Um abração!!!

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  2. Bom dia Lord!

    Boiei no post, mas de qq forma... bom dia por aí!

    Abraço!

    Corey

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    1. Neste sistema de traders é feito usando 2 médias móveis, no post de ontem eu variei apenas a segunda média móvel e no post de hoje variei apenas a primeira média.
      O resultado esta acima, onde podemos observar a rentabilidade obtida.

      Um abração!!!

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  3. Rick Wakeman é a maior viagem, muito bom

    Lord, qual método vc utiliza p trades?
    beijão

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    1. Eu conheci as musicas dele pelo seriado japonês do "Rei Arthur" que passava no SBT, bons tempos.
      Em termos de trades eu usei durante um bom tempo o triple screen ensinada pelo Alexander Elder.

      Um abração!!!

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