O Ranking do Lord 8º Parte - O que Junior poderia fazer

   O nosso amigo Junior apesar das grandes expectativas dos blogueiros e leitores traders, acabou ficando apenas com o quarto lugar na competição, e todos devem ter se perguntado: Será que usar a estratégia da analise tecnica não é bom para investimentos de longo prazo?
   Só para relembrar a estratégia de Junior, ele é um seguidor de tendência, pois simplesmente usa duas médias móveis, sendo que a primeira é uma média móvel exponêncial (MME) que representa o ponto de entrada sendo portanto a mais curta, e a segunda será uma média móvel aritmética (MMA) que representa a linha de tendência sendo esta a mais longa.
   Quando a MME cruzar de baixo para cima a MMA, é hora de comprar, já quando a MME cruza de cima para baixo a MMA é hora de vender. Junior usou originalmente uma MME de 10 dias e uma MMA de 50 dias (MME 10 x MMA 50). Com essa estratégia ele conseguiu obter 12,9% de rentabilidade média anual, mas dessa forma ele conseguiu apenas o quarto lugar, então fiquei me perguntando, será que é possível melhorar o resultado de Junior? E a resposta é sim. Para isso vamos usar nesta experiência outras médias, mas por enquanto vamos mexer apenas na segunda média móvel (MMA). As novas médias seguem logo abaixo:

• MME 10 x MMA 50 ou (10x50) - médias originais
• MME 10 x MMA 100 ou (10x100)
• MME 10 x MMA 200 ou (10x200)

Vejamos o resultado:

   Mantivermos a primeira média intacta (ponto de entrada), apenas mudando a segunda média (linha de tendência), de 50 para 100 e depois para 200.
   O mais interessante é que se aumentarmos a segunda média de 50 para 100, a rentabilidade aumenta significamente de 12,9% a.a. para 16,2% a.a. mas se aumentarmos de 100 para 200 a rentabilidade cai novamente para 12,9% a.a. porque será?

   Observando a tabela de desempenho, podemos perceber que o aproveitamento da 10x100 é melhor do que a 10x50 pois tem 44% de aproveitamento e com o menor número de traders 18 contra 32. O mais interessante é que a 10x200 tem ainda menos traders que a 10x100, mas o aproveitamento também é pior 33%, diminuindo assim a rentabilidade média geral. Vendo agora os gráficos fica mais evidente a superioridade das médias 10x100 sobre as outras, já as 10x50 e 10x200 praticamente se equivalem.

   Agora vamos comparar a nova estratégia de Junior com a dos campeões CDF e Payboy, eles praticamente empatam agora, mais precisamente Junior pularia do quarto lugar para o segundo, ficando um pouco atrás de CDF sendo este com 16,5% a.a. e um pouco a frente de Payboy que tem 16,1% a.a. o mais curioso é que agora Junior consegue ficar na liderança por várias vezes, só perdendo no final devido a três traders mal sucedidos.

   Será que ainda é possível refinar as tecnicas de Junior para aumentar a sua rentabilidade? No próximo post vamos mexer na média movel mais curta para ver o que acontece.

Referência:

O Ranking do Lord 1º Parte - Introdução

O Ranking do Lord 2º Parte - Competição
O Ranking do Lord 3º Parte - Afinal quem ganhou?
O Ranking do Lord 4º Parte - Resumo 

O Ranking do Lord 5º Parte - Análise das estratégias 

O Ranking do Lord 6º Parte - O que Pingo poderia fazer? 

O Ranking do Lord 7º Parte - O que Portuga poderia fazer?

  

   Termino o post não com uma musica, mas com uma homenagem a grande Shawn Johnson uma das maiores ginastas do mundo, que conheci em 2007 no Pan do Rio e que esta se aposentando agora aos 22 anos.