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terça-feira, 3 de julho de 2012

Traders Curtos x Traders Longos


   Na série de posts chamados "Ranking do Lord" conhecemos as várias técnicas de investimentos e os seus representantes, e um desses era Junior que era representante dos traders do sub-ramo "seguidor de tendência".
   A técnica que ele usava para fazer os seus traders de longo prazo era pelo cruzamento de duas médias móveis sendo que a primeira seria uma média móvel exponêncial (MME) que definiria o adiantamento ou atraso do ponto de entrada, e a segunda seria uma média móvel aritimética (MMA) que definiria a linha de tendência.
   Inicialmente ele usou as médias 10x50 na qual ele obteve 12,9% de rentabilidade média anual. Em seguida estudamos uma maneira de aumentar a rentabilidade usando outras médias de longo prazo, e assim descobrirmos que usando as médias 10x100 a rentabilidade de Junior aumentaria para 16,2%.
    Então o nosso leitor pode perceber que ele usou as médias longas para um investimento de longo prazo, mas acontece que apenas uma minoria usa médias longas em seus traders, pois grande parte dos traders como por exemplo o nosso amigo Eike usam apenas as médias curtas ou então não usam nada. Então uma pegunta que fica no ar: Como seria um investimento de longo prazo usando médias curtas?
    Geralmente as médias curtas mais utilizadas são 3x8, 5x15, 9x21 e 12x26 mas existem outras, dessas eu escolhi para a experiência a 9x21, e o resultado segue abaixo.
    Notem que o resultado para fazer um investimento de longo prazo usando médias curtas é extremamente danoso, pois a rentabilidade cai muito.
   Uma das causas é o fato de que o nível de aproveitamento cai de 44% para 37%, e a situação piora ainda mais pelo fato de que a quantidade de traders mais do que triplica aumentando assim os gastos com as taxas de corretagem e até com pagamento de imposto de renda, pois os valores negociados a partir de 2006 já estão acima dos 20 mil reais.
   Logo abaixo temos a informação visual dos gráficos vemos o estrago de se usar as médias curtas em um investimento de longo prazo.
   Mas antes que alguém me critique, digo que já fiz a experiência usando o MACD, SAR e osciladores como IFR como ponto de entrada e saida do trader, obtendo também resultados igualmente ruins.
   OBS: Este post se refere a traders de longo prazo (seguidor de tendência), portanto se algum leitor faz traders de curto prazo e vem obtendo lucros constantes com as suas ferramentas de análise tecnica então que continue assim.  

Referência:
O Ranking do Lord 2º Parte - Competição
O Ranking do Lord 3º Parte - Afinal quem ganhou?
O Ranking do Lord 4º Parte - Resumo 
O Ranking do Lord 8º Parte - O que Junior poderia fazer?
O Ranking do Lord 9º Parte - Melhorando a Estratégia de Junior
O Ranking do Lord 10º Parte - Estratégia de Playboy
O Ranking do Lord 11º Parte - A tática de CDF

    Ofereço mais esta corrida de Formula 1 para os amantes da velocidade. Esta corrida é bem interessante, pois mostra a primeira vitória do Nelson Piquet no GP dos EUA em Long Beach 1980 correndo pela Brabham-Ford e ao mesmo tempo o ultimo pódio de Emerson Fittipaldi chegando em terceiro lugar correndo pela sua própria equipe a Fittipaldi-Ford, a narração é de Galvão Bueno e a transmissão feita pela Rede Bandeirantes. Assista essa Corey.  
   E para a nossa Gloriosa Ostra ofereço esta musiquinha "AC/DC - She's Got the Jack", pois é bom deixar os amigos satisfeitos. Um abraço a todos!



14 comentários:

  1. Olá Lord!!

    Muito bom o estudo que está desenvolvendo, estou acompanhando a série e a questão dos trades me intriga pois seria uma forma de remunerar a carteira, poderia colocar opções neste estudo o que acha?

    Fiz um ranking também de rentabilidade da comunidade investidora, passe por lá! =)
    Abraços!

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    1. Oi General, este estudo é muito importante pois ao longo do tempo vi muitas estratégias de investimentos, então para pode ver qual era a melhor coloquei todas lado a lado para saber qual seria a estratégia vencedora, coisa semelhante que vc esta fazendo ao elaborar este ranking de rentabilidade.
      Quanto as opções, acho pouco provável que eu inclua nos estudos, pois falta o principal que é a informação, mas vou tentar pesquisar.
      Um abração!

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  2. Bom dia Lord,
    Ja aprendi com a experiencia de q qto menos trade, maior o lucro (e menor o preju), tb é uma forma de manter o emocional equilibrado, sem muito stress.

    Agora, dedicar a musica q o Brian J. inicia falando: for a dirty, dirty woman, foi hilario rsrsrs mas gosto desse som, melhor banda do universo!
    Beijao

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    1. Oi ostra td bem?
      Bem em relação aos trades, a unica vantagem deles e que numa hipotética crise da para sair sem muitos prejuizos, mas de resto não é nada bom, a não ser para as corretoras, que ganham com as corretagens.
      Viu pensei em você quando coloquei esta musica kkkk.
      Um beijão e bom dia por ai, dormir muito tarde e acordei muito cedo e estou com um baita sono agora, mas eu dormir só voj acordar as 3 da da tarde, tenho que resistir kkkk.

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  3. Lord, é inviável eu simular a minha técnica nos últimos 10 anos. mas eu vou tentar simular esse ano. tivemos uma boa alta e uma bela queda, já dá para sentir a eficiência da técnica. Depois eu te falo o que deu.

    Um abraço!

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    1. Se você especificar o tipo de tecnica que esta usando o posso tentar fazes uma simulação por aqui e te passar os resultados por e-mail.

      Um abração

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    2. Deixa ver se eu consigo explicar (até porque a técnica é muito doida... kkkkkkkkk)

      Eu pego todas as bolsas da ásia e da europa e dou uma olhada. Se pelo menos 75% delas estiverem no azul (ou 16 bolsas) ou com aquelas quedas insignificantes (0,05 por ex) eu entro ou mantenho posições.

      Qualquer coisa pior que isso ou eu saio ou não entro.

      E o momento da operação em geral é a abertura.

      Se algum conceito não ficou claro, pode perguntar.

      Se vc estiver disposto a fazer a sumilação e quiser me adicionar na turma, esteja a vontade... kkkkkkkkkkk

      Abração!

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    3. Eike você entrou como anônimo kkkkk.
      Bem vou dizer o que eu penso na hora de investir.
      A principal bolsa da asia é Nikkey de Tokyo a da Europa é A FTSE de Londre e dos EUA é a NYSE de Nova York.
      Geralmente as bolsas asiatica refletem o comportamento da Bolsa de NY do dia anterior, as Europeias são bem fraquinhas em termos de influência aqui no Brasil, agora quem influi mais e a Bolsa Americana.
      Talvez as Bolsas Chinesa influam mais que as Europeias aqui no Brasil no momento de abertura, mas quem vai definir o tom do dia será a Bolsa de NY.
      Para facilitar o seu serviço a revista exame online tem os grafico de varias bolsas em seu site e la vc podera ver em tempo real o comportamento das varias bolsa.

      Um abração!

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    4. Olha lá o Eike de novo! Realizei o trade. hoje, mais 190,00 na minha conta! Trade é bom demais! Melhor que dividendos... kkkkkkkkk

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    5. Eike tá com a corda toda rsrs

      Só um detalhe, cuidado com esse método de olhar mercado lá fora, é algo que 'normalmente' funciona, até o dia que bovespa descola sem motivo aparente e vc corre o risco de tomar um tombo!

      beijão

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    6. Sem duvida meu amigo Eike a sensação de ganhar fazendo traders só é superado ao estar na cama com uma mulher gostosa, parabéns!!!

      Um abração e boa sorte.

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    7. Ostra, mas é para isso que existe o STOP... kkkkk

      Lord, faltou dizer o que a mulher gostosa vai fazer. Só estar com ela na cama não significa muia coisa. Ela pode esta debaixo das cobertas soltando pum por ex... kkkkkkkkkkkkkkk

      Um abração amigos!

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    8. O que é isso Eike, sejamos otimistas, pois com 190 ja da paramdar uns pegas numa putinha classe B... Ja pensou toda semana uns 400 reais, o sabado so vai ser alegria, fica ai a dica para o pobreta.
      Um abração!

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  4. O maior problema em se fazer trade e' o tempo gasto, seja acompanhando o mercado seja emocionalmente envolvido com ele. Sempre tem aqueles que dirão que gostam de acompanhar o mercado, mas a analise deve ser feita comparando o tempo gasto com outras atividades como estudar para concurso, se aperfeiçoar na profissão, curso técnico ..... Um outro problema e' o controle de risco, qualquer trader meia boca acerta 7 em 10, a dificuldade e' nao devolver tudo nos erros.

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